多因素回归分析如何选择自变量筛选方法

本人在对一个量表得分情况作为因变量。社会人口学特征为自变量做影响因素分析中,通过单因素方差分析得出的显著结果较多且均为分类变量,如性别,年龄段,学历,职业,地区等,想通过线性回归分析筛选自变量。通过对分类变量进行哑变量设置,enter强制输入模型,p值结果全部大于0.05。而用步进法能筛选出部分变量。想请问下该选用哪种方法